Bund Trading Strategies

Workshop intensivo de 3 dias para a criação, execução e avaliação de sistemas automatizados de negociação. - pelo Dr. Tomasini e Shah. Com sede em New Bond St, em Mayfair London, trocamos tempo integral em nosso escritório. Rakesh Shah, um conselheiro de negociação afirma que a negociação em tempo integral requer dedicação e deve ser tratada como uma empresa. Workshop intensivo de 3 dias para a criação, execução e avaliação de sistemas automatizados de negociação. - pelo Dr. Tomasini e Shah. O Dr. Tomasini, Professor da Universidade de Bolonha, criou e testou muitos sistemas utilizados pelas Instituições e Clientes para negociação. Um evento de negociação em tempo real onde os sistemas são usados ​​para negociar ao vivo, demonstrando seu poder de negociação automatizada. Relatório Bund O texto abaixo mostra os detalhes da configuração da conta. Neste caso aqui, é um sistema no mercado Euro Bund, negociado com futuros. A tabela abaixo mostra as principais estatísticas da conta, incluindo os negócios vencedores e perdedores e o lucro médio de cada um. Aqui estão os resultados divididos por ano. Aqui estão os resultados globais que analisam o desempenho desde o início. Estratégia comercial de negociação sobre futuros de obrigações Membro Comercial Juntado em outubro de 2014 58 Publicações Eu sou novo aqui. Aqui está uma fórmula de troca de pares simples para calcular o spread entre dois ativos (equação 1). Então, testei uma estratégia de negociação de pares simples no mercado de títulos alemães, especialmente no par Euro-bundBobl (futuros da nota de tesouraria Euro-bund de 10 anos e futuros da nota de tesouraria Bobl de 5 anos para os títulos alemães). Eu não teste a correlação entre os dois ativos, mas em geral é bastante alto (acima de .90 ou 90). Então, aqui está o backtest que fiz nos últimos cinco anos (1122009 8211 17102014). Nos dados que usei, existem lacunas (não há dados entre 2822013 e 2942013 excluídos e entre 3082013 e 2102013 excluídos). Os preços utilizados são o prêmio fechado nos futuros Euro-Bund e BOBL (EUREX) de 1 de dezembro de 2009 a 17 de outubro de 2014. Aqui está a fórmula para medir as discrepâncias entre os dois ativos: Aqui estão as regras de negociação: 8226 Não há operações de mercado porque Nós assumimos que a chamada de capital e de margem não é um limite, 8226 Uma posição de A é aberta cada vez que o limite de 1 é cruzado para cima para 1 e para baixo para -1, apenas uma cruzada (por exemplo, o sinal passou de -0,9 para 1.1 uma posição está aberta), 8226 A (s) posição (ões) aberta (s) é fechada (s) uma vez que a média (0) é cruzada para baixo para 1 cruz e para cima para uma cruz 1 8226 Os parâmetros são i 1, A é o Bobl futuros e B É o Euro-Bund futuros, 8226 O período de negociação é o início do mês do contrato de futuros findo no mesmo mês e o final é o último dia de negociação do mês anterior ao contrato de futuros que termina no mês seguinte (por exemplo, para o destinatário 2014 Bobl futuros, o período de negociação seria o 2 de junho de 2014 a A Ugust 29 2014), 8226 Para calcular o sinal, 20 dados anteriores são retirados do mesmo contrato de futuros do período de negociação. É possível backtest mais períodos da equação 1, mas se eu escolho o retorno de 1 período e o desvio padrão dos 20 últimos períodos, o motivo é 1 para o mispricing diariamente e os 20 para uma volatilidade média da Retorno no último mês de negociação numerado em dias. Os resultados são os seguintes: 8226 Taxa de Sharpe 0,25 8226 primeiro desembaraço de 291110 para 30712 cerca de 10,6 8226 segundo extração de 24613 para 9614 cerca de 3,3 8226 27 trades no total 8226 Taxa de sucesso de 74,07 Aqui estão os descritivos Estatísticas: Olá a todos, sou novo aqui. Aqui está uma fórmula de troca de pares simples para calcular o spread entre dois ativos (equação 1). Então, testei uma estratégia de negociação de pares simples no mercado de títulos alemães, especialmente no par Euro-bundBobl (futuros da nota de tesouraria Euro-bund de 10 anos e futuros da nota de tesouraria Bobl de 5 anos para os títulos alemães). Eu não teste a correlação entre os dois ativos, mas em geral é bastante alto (acima de .90 ou 90). Então, aqui está o backtest que fiz nos últimos cinco anos (1122009 17102014). No. Hey TheArrbitrage, você é bom em Matlab. Meu único motivo é que existe uma caixa de ferramentas chamada Rede Neural no Matlab, que pode ser usada para correlacionar clusters de dados ou regcoginação de padrões entre conjuntos de dados, então achou que isso poderia ser útil para vocêGerman Bund Traders German Bund Traders Estive atualizando meu Journal on day trading the Bund. Estava a ponto de ir a viver na próxima semana, mas descobriu a noite passada que tenho muito a aprender. Estava em uma boa corrida por uma semana com média de 8-10 tiques por dia com minhas habilidades comerciais limitadas. Apesar de ter sido destruído ontem. John Grady, da No BS Daytrading, parece defender a negociação do Bund se quiser verificar seu site. Ele principalmente negocia títulos do Tesouro dos EUA, mas muda para o Bund Bobl Schatz quando mais oportunidades. Ainda penso, apesar de ontem, que existe um grande potencial para o Bund. Embora eu certamente precisava de uma estratégia diferente ontem, que foi um dia forte para a queda. Iniciando-o hoje e veja como eu deveria ter jogado. Mas sim - vamos falar sobre Bund, eu troco isso com Jigsaw. Estamos pensando que possamos categorizar dias semelhantes ao time de Jigsaw para ES. Dia de negociação dia Dias de tendência fortes causados ​​por jogadores de tempo maiores. Nada dias. Até agora, eu vi cerca de 610 bons dias difíceis 310 lento como dias 1 dia de tendências fortes. Outra pessoa tem observações sobre isso. O salto em liberdade é a troca de risco de recompensa. Isso só pode ser feito através do deslocamento da tensão para a facilidade, e isso só pode ser feito quando se percebe a recompensa e não o risco. Que você não ganhará o tempo todo não tem nada a ver com isso - é a vida, é o mercado de ações. A tentativa em si é libertação. E ser livre tem sua própria recompensa - Justin Mamis, The Nature of Risk